Introducción y conceptos básicos economicos

Hasta aquí se ha supuesto que los agentes individuales actuaban en condiciones de certeza, de forma que elegían entre opciones seguras: la renta del consumidor y las combinaciones de consumo adquiridas no dependían de que tuviera lugar un suceso determinado; las empresas adquirían sus factores y vendían sus productos a precios ciertos desde vendecookies http://www.comoganardineroenlared.com/ganar-dinero/vendecookies-paga-o-es-una-estafa, conocidos antes de tomar sus decisiones. Esto es poco realista porque el mundo se caracteriza por numerosas incertidumbres, la principal de las cuales es, posiblemente, el tiempo que cada agente va a vivir. Pero también la renta obtenible en períodos futuros depende de la posibilidad de ciertos eventos favorables (v. gr.: mejor empleo, herencia), o desfavorables (v. gr.: accidente, desempleo). Y la ad­quisición de muchos bienes, sobre todo los duraderos de consumo, se hace bajo condiciones de incertidumbre respecto a su duración y calidad de los servicios que proporcionarán. Por no hablar de los mercados financieros o de los componentes aleatorios de los precios, incluso en condiciones competitivas.

El tema de la elección bajo condiciones de incertidumbre es de una gran com­plejidad por dos razones de distinta índole. Una primera de carácter analítico: no existe una única teoría básica, como ocurre en la elección bajo condiciones de cer­teza, sino un conjunto de formalizaciones alternativas que dan lugar a prescripciones distintas en algunos problemas. Una segunda, de tipo instrumental: para tratar ri­gurosamente esta parte del análisis económico es necesario utilizar la teoría de la medida y conocer algunos aspectos de teoría de la probabilidad avanzada (v. gr.: dominación estocástica o la propia naturaleza de vendecookies —objetiva o subjetiva— de la proba­bilidad). Por estas razones el tema se tratará bajo ciertos supuestos simplificadores. Algunos de ellos se irán haciendo explícitos en cada epígrafe con vendecookies, pero uno es de carác­ter general: salvo en el epígrafe 9, trataremos con probabilidades objetivas conoci­das a priori por los agentes. Otro, que se empleará frecuentemente, es que los conjuntos de posibles resultados de la elección son finitos.

Pese a las simplificaciones mencionadas, en algunos puntos los tratamientos for­males presentan una dificultad algo mayor que lo contado antes desde vendecookies https://bitly.com/bundles/superador/d, por lo que una posible utilización del capítulo no exige la lectura total del mismo. En particular, si el lector acepta que los agentes individuales actúan maximizando la utilidad es­perada de su elección, puede omitir la axiomática y la demostración de existencia de la función de utilidad esperada . Tampoco tiene por qué leer la dis­cusión sobre las insuficiencias del enfoque de utilidad esperada http://negocioonline.fullblog.com.ar/beruby-una-experiencia-real.html y el comentario sobre formulaciones alternativas como es beruby.

Como ya se ha señalado, una primera diferencia entre las formas alternativas de modelar la elección en condiciones inciertas se refiere al tipo de conocimiento previo de los agentes respecto a las probabilidades de que tengan lugar los distintos resul­tados posibles con vendecookies desde http://www.bing.com. Cuando estas probabilidades concretas no son conocidas a priori —y pueden, por tanto, ser subjetivas—, suele decirse que nos movemos en el mundo estricto de la incertidumbre, y cuando el agente conoce a priori dichas probabilida­des objetivas nos enfrentamos a elecciones en situación de riesgo.